量化私募实现超额收益难度加大 股指波动较大时净值回撤明显

来源: 资本邦

12月7日,资本邦了解到,近日,国内量化私募巨头幻方量化发布通知称,为维护投资者利益,方便投资者调整基金配置,即日起免除所有已发行人民币基金的赎回费用。

私募排排网数据显示,截至2021年11月中旬,26家百亿元级量化私募的年内平均收益率为18.61%,全部实现正收益。其中,有9家私募的年内收益率超过20%,13家私募年内收益率介于10%-20%之间,只有4家私募年内收益率低于10%。在26家百亿元级量化私募中,年内收益率最高的达到36.54%,收益率最低的为2.93%。

相关专业人士表示,近期A股市场波动无序,量化私募实现超额收益的难度加大,尤其是那些投资风格激进、风险敞口较大、前期收益较高的量化私募产品,在股指波动较大时净值回撤明显。

部分量化私募近日纷纷暂停申购,可见已充分意识到规模扩张和行情变化所带来的风险,主动控制产品规模的意愿非常明显。

总的来看,近期量化私募出现两方面变化:一是通过“封盘”或免赎回费来控制基金规模;一是放慢新产品备案节奏。

在新产品备案上,私募排排网数据还显示,今年以来,百亿元级量化私募共备案3441只基金产品。其中,6月份至9月份为备案高峰期,平均月均备案501只基金,远高于其余月份205只的月均备案数。

标签: 私募巨头 赎回费用 备案节奏 收益率

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